Portafolios

Aplicación para Optimizar Portafolios de Inversión basados en la Teoría de Portafolios del laureado Harry Markowitz.

La aplicación Web hecha en Shiny/R ofrece la opción para cargar datos y visualizar las estadísticas básicas de los instrumentos, los retornos discretos y contínuos, la matriz de Varianzas y Covarianzas además de la Correlación, Estadísticas básicas, Valores extremos, Pérdidas por período, etc.

Se pueden aplicar métodos de clasificación para agrupar instrumentos similares e identificar instrumentos con correlación baja o negativa. De esta manera se pueden crear portafolios con menor riesgo.

Optimización de portafolios y generación de la frontera eficiente, además el cálculo de portafolios con mínimo riesgo o máximo retorno. Es posible parametrizar y utilizar distintos métodos de optimización además de distintas formas de estimar la matriz de riesgo.

Se pueden estudiar los instrumentos de forma individual y en pares para entender la dinámica entre los instrumentos y facilitar la toma de decisión.

La aplicación ofrece un panorama integral sobre los datos de los instrumentos y los resultados del proceso de optimización con una parametrización flexible y amplia. Es una base excelente para sesiones didácticas y para aplicaciones reales de gestión de carteras de inversión.

Este tipo de aplicaciones muestra el potencial para desarrollar tableros de indicadores de gestión u operativos con gráficos enriquecidos y dinámicos. Se permite interactuar con los datos y además simular o proyectar resultados. Son un conjunto de herramientas que facilitan el acceso a la información y le dan vida a los datos. Perfecta para un ejecutivo que necesita herramientas para ver escenarios y tomar decisiones informadas con profundidad.

Funcionalidades

La aplicación permite cargar la serie de tiempo de los precios de cada instrumento y permite realizar una análisis de datos detallado y profundo. Además permite analizar cada instrumento o por pares de instrumentos. Se pueden aplicar métodos de clasificación a los instrumentos de la cartera y se pueden generar portafolios óptimos en base a diversos criterios de riesgo. Se puede visualizar la frontera eficiente y la distribución del capital en los diversos activos.

Carga y análisis de datos

Se pueden cargar los datos mediante archivos .csv y se muestran los datos estadísticos más relevantes de cada instrumento, además de las matrices de covarianza con diversos estimadores, incluyendo los robustos. Se ofrecen diversos gráficos para analizar los datos individualmente o en conjunto.

Clasificación de instrumentos

Se pueden aplicar diversos métodos de clasificación a los instrumentos para identificar los activos similares y tomar decisiones sobre los grupos de activos que deben conformar el portafolio.

Optimización de portafolio

Se genera la frontera eficiente de un grupo de activos en base a diversas métricas de riesgo, además de diversos métodos de optimización y estimadores robustos de la matriz de varianzas y covarianzas. Se pueden generar portafolios de mínimo riesgo dado un retorno o de máximo retorno dado un nivel de riesgo.

Carga de datos

Carga de archivos .csv con la serie de tiempo de los instrumentos y sus precios.

Estadísticas

Generación de las estadísticas básicas individuales o en grupo de los instrumentos. Gráficos de las series de precios y retornos y cálculo de las matrices de varianza y covarianza mediante varios estimadores.

Comparación de estimadores

Se pueden comparar los diversos estimadores de la matriz de varianza y covarianza.

Frontera eficiente

Se calcula y grafica la frontera eficiente de los activos del portafolio además se muestra de forma visual la proporción de cada activo en los portafolios de mínimo riesgo o también de máximo retorno.

Estudio de cada instrumento

Se pueden visualizar diversas estadísticas de cada instrumento además de gráficos de la serie de tiempo.

Gráficos diversos

Se ofrecen muchas opciones de gráficos para estudiar distribución de los retornos, las pérdidas por período, medias móviles, puntos de inflexión, entre otros.

Estudio por pares

Se pueden comparar los pares de instrumentos que se deseen y estudiar sus estadísticos y correlación.