Portafolios

Aplicación para Optimizar Portafolios de Inversión basados en la Teoría de Portafolios del laureado Harry Markowitz.

La aplicación Web hecha en Shiny/R ofrece la opción para cargar datos y visualizar las estadísticas básicas de los instrumentos, los retornos discretos y contínuos, la matriz de Varianzas y Covarianzas además de la Correlación, Estadísticas básicas, Valores extremos, Pérdidas por período, etc.

Se pueden aplicar métodos de clasificación para agrupar instrumentos similares e identificar instrumentos con correlación baja o negativa. De esta manera se pueden crear portafolios con menor riesgo.

Optimización de portafolios y generación de la frontera eficiente, además el cálculo de portafolios con mínimo riesgo o máximo retorno. Es posible parametrizar y utilizar distintos métodos de optimización además de distintas formas de estimar la matriz de riesgo.

Se pueden estudiar los instrumentos de forma individual y en pares para entender la dinámica entre los instrumentos y facilitar la toma de decisión.

La aplicación ofrece un panorama integral sobre los datos de los instrumentos y los resultados del proceso de optimización con una parametrización flexible y amplia. Es una base excelente para sesiones didácticas y para aplicaciones reales de gestión de carteras de inversión.

Este tipo de aplicaciones muestra el potencial para desarrollar tableros de indicadores de gestión u operativos con gráficos enriquecidos y dinámicos. Se permite interactuar con los datos y además simular o proyectar resultados. Son un conjunto de herramientas que facilitan el acceso a la información y le dan vida a los datos. Perfecta para un ejecutivo que necesita herramientas para ver escenarios y tomar decisiones informadas con profundidad.

Funcionalidades

La aplicación permite cargar la serie de tiempo de los precios de cada instrumento y permite realizar una análisis de datos detallado y profundo. Además permite analizar cada instrumento o por pares de instrumentos. Se pueden aplicar métodos de clasificación a los instrumentos de la cartera y se pueden generar portafolios óptimos en base a diversos criterios de riesgo. Se puede visualizar la frontera eficiente y la distribución del capital en los diversos activos.


Carga y análisis de datos

Se pueden cargar los datos mediante archivos .csv y se muestran los datos estadísticos más relevantes de cada instrumento, además de las matrices de covarianza con diversos estimadores, incluyendo los robustos. Se ofrecen diversos gráficos para analizar los datos individualmente o en conjunto.

Clasificación de instrumentos

Se pueden aplicar diversos métodos de clasificación a los instrumentos para identificar los activos similares y tomar decisiones sobre los grupos de activos que deben conformar el portafolio.

Optimización de portafolio

Se genera la frontera eficiente de un grupo de activos en base a diversas métricas de riesgo, además de diversos métodos de optimización y estimadores robustos de la matriz de varianzas y covarianzas. Se pueden generar portafolios de mínimo riesgo dado un retorno o de máximo retorno dado un nivel de riesgo.

El Proceso que seguimos

Entender la necesidad y diseñar una solución

El primer paso consistió en entender la necesidad. Hay la necesidad de una aplicación que permita de forma visual y sin programación el estudio de portafolios de inversión, sus instrumentos, relaciones y diversos métodos de cálculo y riesgo.

Se necesita acelerar el proceso de estudio con información por instrumento y agrupados. Identificación de instrumentos similares y cálculo de carteras eficientes mediante diversos criterios.

Vision
Vision

Tecnología innovadora con poca fricción para el cliente

Se escogió la librería de R fPortfolio para realizar el proceso completo, ya que muestra la mayor versatilidad y flexibilidad, inclusive la posibilidad de incorporar algoritmos propios.

Adicionalmente se desarrolla una aplicación Shiny/R para que pueda ser consultada desde internet sin requerir correr programas o programar.

Se aprovecharon al máximo las posibilidades de R para graficar y todo el arsenal de herramientas estadísticas existentes. Permitiendo un desarrollo fluido y rápido.

Se utilizó el paquete shinydashboard para hacer la presentación de la aplicación, dándo un look and feel agradable y con acabado más profesional.

Te llevamos de la mano hasta el lanzamiento

Las aplicaciones Shiny tienen la ventaja de que pueden ser publicadas en la Web mediante servicios en la nube. Nos parece la opción más inteligente y de menor costo, además que nos ahorra la administración de servidores para aplicaciones específicas.

El proceso de lanzamiento es sencillo a través de RStudio.

Es una solución 100% On Cloud.

Vision

¿Por qué Synergy Vision?

Conocemos sobre inversiones ya que somos traders de acciones, forex, opciones sobre acciones y bonos en los mercados de capitales.

Conocimiento en la industria

Combinando conocimientos sobre finanzas y modelos aleatorios para ofrecer una solución con entendimiento profundo de las necesidades que tienen las empresas que ofrecen servicios financieros como sociedades de corretaje, operadores de valores, banca de inversión, etc.

Conocemos la tecnología

Construimos soluciones completas desde los datos hasta las pantallas que consultan los usuarios finales en aplicaciones web o móviles. Desarrollamos aplicaciones con tecnologías que conjugan probabilidad y estadísticas, modelaje, simulación, presentación mediante gráficos a través del lenguaje R. Las aplicaciones Web basadas en R es una de nuestras especialidades.

Entendemos al usuario final

Somos usuarios de nuestros propios servicios y eso nos permite entender de forma sensible lo que busca cada usuario final, colocamos en sus manos la información más relevante para tomar decisiones de inversión.